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FRM问答
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习题集209题,问题点同208题一样,违约数量为2开始的违约概率计算就开始有问题了。按照我的算法,违约数量为2,违约金额为11000的概率应为0.2*0.6*0.3=0.036,题目是0.072,以此类推,这类违约概率的计算是哪里出了问题?
已回答习题集208题,如图2红笔字所示,计算违约概率从2个违约数开始有问题,举个例子,为何不是按照我的算法,如2个违约数量分别是100000和1000的违约概率,因为是frequency概率0.1*0.5(违约金额1000的概率)*0.4(违约金额100000的概率)?按照答案的算法,他是frequency概率0.1*0.4(违约金额100000的概率)就完了,不能理解 第二个例子是2个违约数量分别是1000(共2000)的违约概率,为何不是0.1*0.5(违约金额1000的概率)*0.5(违约金额1000的概率)?答案是0.03,怎么算出来的?
习题集200题,第一个选项,前半句没有问题,后半句“making the assumption of a lognormal distribution invalid”这句话有疑问,操作风险本来就是用lognormal distribution来衡量severity的,怎么会导致无效呢?
精品问答
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