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FRM问答
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关于这道题,我选settlement risk的思路是当贷款期限结束时,这家公司理应还清贷款及相应的利息,而银行也要将collateral 还给这家公司(这算不算cash flow?),但由于这家公司无法足额偿还,则结算无法进行。 求指正思路中的错误之处。
1.能不能将违约风险就简单地理解为-未能及时或足额地偿还债务给债权人造成的损失? 2.关于这道题不能选downgrade risk的答案解析是这么说的-Make It’s loan is not publicly traded and is unlikely to be rated by a recognized rating agency. 那是不是说判断是否为downgrade risk的条件之一是 债务人借的债是否是publicly traded(话说这怎么理解),以及债权人是否被公认的评级机构评级(话说被recognized rating agency 评级有什么条件?)
精品问答
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
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- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 老师麻烦再详细讲解一下检验线性回归时用到的检验统计量和查表时为什么自由度是n-k-1这一部分,谢谢
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