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FRM问答
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还是关于这张图的问题,是否因为hedge的时间是以“月”为计算标准,因此波动的标准差,也要按照月度数据为计算基准?类似的,如果是计算针对若干年期间内的hedge策略,统计口径是否也应调整为统计某统计期内的年度的波动标准差?还是无所谓,只要取定一个平均值,波动的统计口径越小越好,即可以按照年度均值作标准,来计算月度、甚至每日的标准差?
精品问答
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