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FRM问答
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题目里经常出现下列名词,我整理了一下 能否麻烦老师列一个等式,比如"1=3=5"这样的,方便考生搞清楚这些名词的区别和联系? 1. Quoted bond price 2. present value 3. cash futures price 4. quoted price 5. futures price 6. spot price 7. quoted futures price 8. settlement 9. most recent settlement price 同时,哪些单词表示"spot price"的意思? 哪些常见单词表示"推算出的净现值"?谢谢
已解决从图片里的这道例题引出的问题,CTD计算中,most recent settlement price是哪份债券的most recent settlement price?是否就是最初short合约缔结时那份bond在delivery时候的most recent settlement price?如果是,为什么初始short的那份债券的Accured Interest会和to be delivered的T-bond的AI相等呢,bond yield是否应是不一样?
精品问答
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 老师麻烦再详细讲解一下检验线性回归时用到的检验统计量和查表时为什么自由度是n-k-1这一部分,谢谢
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