按老师的计算方式算一下2005.7.1的PV n=20 i=4 PMT=50 FV=1000 结果PV是-1135.90 表里给的是净值为1135.90， 杨老师使用计算器计算现值本身就是个错误吧？因为2005.7.1是要支付50coupon的，那么就应该调整至先付年金的计算方式，她只是后来加上了50 因为后付要×(1+i)，所以为1185.90才是dirty price。 也就是说杨老师先用计算器的后付年金计算方法计算了2005.7.1-2015.7.1的PV值，也就是dirty price,然后用一般复利法计算了2005.7.1到2005.4.1的PV值，也就是2005.4.1的交易价，全价，dirty price,是这样理解吗？ 然后带着疑惑我计算了2005.1.1-2015.7.1的PV值，我的计算历程如下： n=21 i=4 pmt=50 fv=1000,PV=-1140.29 表里给的正确的pv是1147.77？ 这个n不该是按30/360的计算方式，n=3690/180 【(10年+6个月）÷6个月】=21吗？ 还是有其他的算法？我开始怀疑人生了。。 这个债券不该就是个普通年金的算法吗。。。？ 请老师告诉我2005.1.1的PV应该怎么算。。。

94题，C选项不明白。

老师您好，residual risk是哪部分的知识点？怎么考啊？

老师这道题中用买卖权平价时看涨期权的执行价是95而要求的put的执行价是100 不统一呀?

第77题，问的是股票价格波动率，为什么答案让计算的是收益率波动率？

请问老师在买卖权平价中 看涨与看跌是否要有相同的执行价

老师，109与110题，都是 有相同均值和方差的分布，为什么109选矮峰，110选尖峰？

为什么d选项不正确？

老师 这道题k＝120 可老师在讲解时说ke负rt为120 为什么呀

老师 请您讲讲对冲基金的股票市场中性策略的精髓是什么？我查了一些文献 但是不是很理解 谢谢您！