请问老师，这道题答案是5%+（1.3*1.2%）+（-0.75*0.25%）=6.37%，1.2%是如何得出的？

风险中性pd用rf来计算d2，用资产增长率计算实际的pd，在算equity 的时候，ke的-rt次方的r是一直都取值rf么，还是也有风险中性与实际风险的区别？

麻烦老师解释下吧，协会模拟37题，还是没看懂为什么collateral比例高的是流动性风险高的表现

老师，这是直播中提到的题目，第一道题目的time-weighted rate是不是算错了？第二道题目中，我可以先算一年期的lognormal的VaR值，然后除以根号252再乘以根号10吗？为什么结果和答案不一样？

请问, 3月22日直播的第三题的做法是不是和讲义里的不一样? surplus不应该只包含change吧?

老师请教计算双边cva使用epe ene这个公式是否应如使用ee nee公式要考虑存活率

协会模拟第33题，B选项正确的说法应该是什么？

协会模拟31题，为什么折到第一年的时候利率不用加risk premium的50个点？

这道题答案是不是有误呢？负债应该是增加而不是减少啊

老师，请问强化班信用风险ppt34页中的expected value是怎么算出来的呢？