default spread 和credit default swap有什么关系

前面不是说Ra-Rb中的Ra是本币，Rb是外币吗？那这道题是SWISS FRANCS/USD,那本币应该是USD，所以难道不应该是本币的1.05%-0.35%吗？

26.27题，当时说答案有问题，现在能再解释下这两题吗？谢谢

请问老师，lease.rate 是否可以确认为收益？

请问老师，这个daily var 的计算为什么用均值减去z×波动率？

barings bank没有虚假交易呀？请老师解答

barings bank没有虚假交易呀？请老师解答

这里老师讲的是用component var，为什么不用 incremental var？

老师 这道题明年违约的概率为嘛不是3×0.85×0.75，第一年不违约的前提下才能轮到第二年啊

押题视频的梁老师, 在网课中说, futures的value就是Ft-F0. 问题1: 这个为什么是这样子呢? 不是说, futures value每天都是归零的么? 问题2: 而且, Ft是pricing的定价结果, 相减得出的也是一个终值(未来值), 怎么能说是在t时刻的value呢? 谢谢老师!