强化班讲义143页delta-normal的例题中，95%置信水平的分位点为什么用的是1.645，而不是1.96？

B,cd为何错

老师您好，模考二第二十一题，为什么把45代入计算而不代入50？

请问老师，这道题我越看越绕了，到底什么均值回归？效果是什么？我的理解这个true gas price应该是正相关，所以VaR值应该更大呀

老师这道题为什么不是unbiased，efficien不是最快的那个意思吗？

请问老师，将var值的时间期限变长的作用是什么？感谢！

第17的C选项，我可以理解英镑贷款增加了银行的交易交易对手风险敞口，但是瑞郎存款为什么也会增加交易对手的风险敞口呢？这笔存款是存在这个银行里的，从银行的角度看他是吸收了一笔存款，是没有敞口的呀。谢谢！

第14题我记得老师在基础班讲的时候，涉及到garch模型的filter historical simulation,是conditional volatility，而A选项是unconditional volatility，不涉及到garch，感觉这道题应该是没有正确答案。

老师 这道题没什么问题吗 特别是解释的划线部分 谢谢

第60题老师没有讲吧？