请问老师，operational var 怎样计算，是等于EL-VaR么？我找不到那个公式了，谢谢老师

Ewma里面n天前波动率的系数是什么？

比如我要计算95.5%的VaR, 一共是100个loss data 那请问此时: (假设第一个是最大的loss, 以此类推) 则, VaR应该是倒数第4个, 不是倒数第5吧? 谢谢老师!

前一个问题, 那三个ES的题目, 问下, 是只看比VaR大的, 还是要包括VaR本身一起在内, 来计算平均数?

这道题, 是押题卷的68题. 麻烦老师解释下, 网课中跳过了, 直接说的答案. 但是我觉得不理解为什么是取这四个损失的平均数? 谢谢老师!

想问一下这道题为什么不能先单个的VaR的价值，confidence level 时间全调好再加总，而是先调价值，然后加总，再在这个portfolio的基础上再调confidence level和时间？

第40题，请解释一下，谢谢

为什么不等式右端没有减去红利

volatility smile对option和foreign exchange都是左肥右瘦?

左肥右瘦为什么不选D?