百题里这题是按asset expected return解的，而押题里是按 risk free rate解的， 怎么判断什么时候该用哪种啊

这家银行不是因为很多错误决定导致的资本金不充足吗？这个不是由于一开始没有确定好风险偏好造成的嘛？为什么不选D

请问swap rate指的什么，有什么性质。为什么在这题中可以当即期利率使用

老师您好，这道题为什么是异方差呀👀

老师好，之前结论有提到duration 与coupon rate 成负相关，为什么此处不符合这个规律?

老师好，为什么此处只考虑callable bond的价格，而不用加上call price?而计算duration时，就要使用callable bond price+call price?

老师好，callable bond对于投资者而言是持有一个short call，为什么最后这里成了long call?谢谢

老师请问模考二的这道题为什么D不选？IRB中的correlation不是指的obligator之间的关系并不是asset之间的关系

老师请问模考二的这道题为什么D不选？IRB中的correlation不是指的obligator之间的关系并不是asset之间的关系

在模考中(12)第二年的o/c account算的时候是第一年的加上了第一年的*（1+market rate）,recovery还有excess spread,但是在基础班讲义中的(12)第二年的o/c account只是前一年的o/c account和前一年的o/c account*(1+market rate). 请问老师这个o/c account应该以哪个为准？谢谢