老师说选component var 最大的 ，component vari=mvar * vi ，该题最大的应该是 C （0.105*1750000= 183750）吧 ，为什么选D（0.157*1100000=172700）？

烦请老师讲解一下这道题目呢～

我觉得公式里面E(Rp)不应该这么写，应该写成Rp,CAPM模型算出的是E(Rp)

为什么卖CLN就是买保护？谢谢！

请问老师，答案中的portfolio a的计算，公式写了-Rf，但代数进去时却没有写，以及市场的期望为什么是这样计算的？这道题不是很理解。麻烦老师讲解一下～

强化题目 14ABC可以解释一下吗

请问风险管理的四个策略除了avoid,transfer,keep还有一个是啥

老师 31题这么做行吗

老师 请看一下这题我画红线的部分 这句话什么意思我不理解？按理说主权债是这家公司持有的资产 评价下调导致持有的资产贬值导致NSFR的分母变小 应该会使NSFR增加才对？请解释下我哪里错了 谢谢

请教老师 1.这道题95和99到底是Var的CI 还是回测的CI？这种应该怎么分析？怎么看出来的？2.若回测的CI相同的话 那么95的Var和99的Var 有区别吗？是否会因为Var的CI太高产生很少的Exception导致回测不出来？活着Var的CI太低产生的exception 太多使得人们觉得Var模型值订低了？这种题应该怎么思考？谢谢