这个案例说的稀里糊涂

这一题的视频解析讲错了

每日标准差是4.27，那么七天的标准差怎么算呢？

第二节课80分钟左右老师算的这个risk premin 是通过expect return 算出来的还是relative return算出来的？

这里是不是讲错了？ppt上的surplus at risk 就是老师说的surplus value吧，老师咋又弄了一个这样的概念？

＂很大额的交易＂说的和课件不一致

为什么一年是256天而不是365天哪？

这道题那个置信水平提高vaR的误差更大还是不明白

Bond Yield Maturity 年化Standard Deviation Exposure(million) A 5% 2 5% USD 25.00 B 3% 13 12% USD 75.00 The correlation between the two returns is 0.25. From a risk management perspective, what is the gain from diversification for a VaR estimated at the 95% level for the next 10 days? Assume there are 250 trading days in a year. 计算过程没问题，但没明白为什么在算分散化VaR时，前面都是按单位1million统一的，而算这个时根号里的25M 75M却变成了0.25 0.75 按W的单位来算？那这样计算前后单位不统一怎么可以比大小呢？ 谢谢。

老师能详细说一下II为什么是错的么