long call的图形中at the money位置有问题吧？option等于股票价格，应该在与X轴交点处吧？随便找个点就敢说是at the money？

怎么从withdraw of AMA这页PPT开始的视频没有了？？

若以上的理解没错，那call option delta range from 0 to 1就需要改成long call option delta range from 0 to 1? short call option delta range from 0 to -1?? put option delta range from -1 to 0需要修改为long put option delta range from -1 to 0? short put option delta range from 1 to 0???

图1中3处的delta曲线只是针对long call而言？因为short call的delta是小于0的，与曲线3都在0之上矛盾。 若理解没错，那short call的delta的曲线应该如第二张图？

为什么American put中提前行权k-St大于Ke-r（T-t）-St+D？而不是小于？这个不是put吗？put就是赌小呀，肯定小的时候才提前行权可以赚钱啊

为什么提前行权时是St-K而不是St-D-K？？不需要扣除红利D？

当y资产权重增加，降低X资产权重，这个不等式会因为哪个数据的变化而变成相等式？从而成为最优的组合。

那什么情况下才会造成homoskedasticity？

老师好， A为什么是正确的？ 我记得周琪老师的课说 COV(Rho, sigma(Rho)) >0，相关系数与相关系数的波动性根据实证研究， 是正相关的啊。 请老师解释一下。

老师好， 图1是我们网课ppt的内容。 图二是这个题的描述。 我试着自己理解了一下。 图二里面的回归方程是不是 Yt-Yt-1 = b1*mu - b1*Yt-1 ? 所以0.75 就是 b1， 就是mean reversion rate， 才能有答案的解法？ 不知道我理解的对不对？ 要是这样那就很难受了， 当给出一个回归方程的时候， 怎么去把握应该是课件里面ppt的形式， 还是题中给出的这种拆开来的形式？