浮动利率哪里等于市场利率了？？？

TEV全称是什么？跟踪风险是什么？

这题怎么做的

什么是wrong-way risk?

课后作业第4题，为什么在99%水平显著？为什么用斜率除以标准误，得到6.13，和2.58比就可以证明

请问老师，put的delta，图一说取值为负，图二右下说取值为正，为什么？

请问risk reduction可以被视作mitigate吗？

c选项和视频中的整理组织架构不一样吗，和视频中给的例子有什么不同？还有“放到同一条线上”是什么意思？

老师，此题我试着计算dollar roll的价值，但是无法得出133,000这个结果，能否帮我检查一下是哪里计算错了： 0. 计算AI = 4% x 15/360 = 0.0017 1. 卖出TBA并以无风险利率投资一个月： 10,000,000 x (102 + 0.0017)/100 = 10,200,170 10,200,170 x 0.5% = 51,000.85 2. 一个月后买入TBA： 10,000,000 x (1 - 1%) x (101.73 + 0.0017) = 10,071,438.30 以上操作获利：10,200,170 + 51,000.85 - 10,071,438.30 = 179,732.55 3. 持有TBA一个月的获利： 10,000,000 x (0.5% + 1%) = 150,000 Dollar roll的价值：179,732.55 - 150,000 = 29,732.55

这道题哪里说的利率上涨？不利变动难道不能是利率下降么？