和曹振聃同学同样的疑惑，这答案和课上讲得解题思路完全反了呀

老师，选项D是错误的是不是还因为An R-squared of 0.64 would be correctly interpreted that the variability of the MSCI EAFE index（简称X） explains 64% of the variability of Hirauye Inc. stock（简称Y）意思是X解释了64%的Y，但是并不意味着Y解释了（1-64%）的X

这道题我为什么不能看成在delta-normal情况下，我构建图二的资产组合类似于long put option此时价格下降我盈利更多？

这题…… 不看视频都不知道问什么。 就给一个选项读的很懵。

为什么IV只有在外汇市场的option里才展现出来？ 课程里没讲， 这个知识点需要学习理解吗？

老师好， 请老师解释一下这题中提到的Vasicek model 包含risk premiumas a constant or changing drift 这个知识点。 risk premium 是前面讲到的jensen 不等式的知识点吗？risk premium 体现在哪里？ 如何去理解？ 在网课的视频中并没有这个知识点。

老师好，如果p-value is less than the significance level，是不是拒绝原假设？拒绝原假设为什么要理解为是显著的？

老师 您好 为什么▲Y是0.01

这里F（1.645）和F（2.33）是查的Z-table吗？ 我查的Z(1.65)=0.0495，Z（2.33）=0.0099，出现了Z（2.33）反而比较小的情况，虽然两个数绝对相减还是能得出0.04，这样的计算是否有错误？

在沃德理论中，白噪声过程本身是没有序列自相关性，但却可以分成无数个没有序列自相关的白噪声过程进行解释？