为什么最后换算到daily的VaR时根号下的t不需要乘以（1+相关系数）？

某投资者short a call option，意味着在未来某时间会有人从他这里以约定价格买走一些股票吗？还是说long方买到的股票可能不来自short方？

题目中说这个投资者买这只股票的时候股价是$40，没有说在期权到期的时候股价是多少，为什么解析说是out of money的呢？

这道题如果问像D选项那样的F检验的p-value怎么算

这道题还没有理解，老师能重新讲解一下吗？

这道题答案的更新后的sigma x以及sigma y是否给错了？算出是D选项

这段话中的daily volatility为什么是annual volatility除以根号250所得？250的来源是什么？ 以及var（stock）是怎样求得的呢？

不是说当期权处于in the money or out the money时，gamma=0,所以delta normal=delta gamma吗？所以B、C两个都应该对呀？

老师好，能请问下，求指数q的时候计算器应该怎么按么？

C选项翻译成中文是什么意思？