天堂之歌

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FRM问答

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这里F(1.645)和F(2.33)是查的Z-table吗? 我查的Z(1.65)=0.0495,Z(2.33)=0.0099,出现了Z(2.33)反而比较小的情况,虽然两个数绝对相减还是能得出0.04,这样的计算是否有错误?

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在沃德理论中,白噪声过程本身是没有序列自相关性,但却可以分成无数个没有序列自相关的白噪声过程进行解释?

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老师 AI的days/360是规定用15/360吗 0,0??

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请问C-STRIP的价格是这样算吗?比如一个三年期付息债拆分成三个零息债 这三个零息债的折现价格之和等于该三年期付息债的C-STRIP价格?

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K is positive constant 是不是应该翻译成K是正常数?integer 才是整数啊?

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为何趋势方程不需要添加误差项?

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第七课第161页,end of 1 year 的两个bond price怎么算的?

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老师好, 这一题(图1) 我是假设每次变动都是相等的,求第二次变动时直接用第一次的向上变动量解出的。 但是我看答案的时候,答案给的思路是sigma*sqrt(dt), 它直接假设epsilon = 1 (那个残差项)。 我又联想到做过的上一题(图2),它给出epsilon = 1.240. 那么问题来了,有点懵, 什么时候假设残差项epsilon =1 , 什么时候不能这么假设? 题目没给就是1吗?

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请问waterfall structure中,senior层具有principle和interest两个还款prioty吗?还是只有principle优先,interest依然按比例分配给所有等级?

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这章ppt的例子里面。 周琪老师说,0.90909 是按10% 加上20bps后算出来的, 0.94340 是按6%加上20bps算出来的。 我算了一下,数值不对, 这两个值是按原利率 10% 和 6% 分别用期末的 1 折现 得到的。 所以 到底是ppt 数值错了, 还是周琪老师讲快了讲的不严谨? 请老师们核对一下。

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