题目中说：三月15号到下一次的coupon支付日有121天，那么，应计利息的天数应该是182-121才对啊。应计利息应该是计算交易日到上一个coupon支付日之间持有债券的天数的应得利息，不是这样吗？

在mortgage中的servicing fee是怎么算的？

所以 如果forward price > spot price, 就是contango；forward price< spot price是backwardation。这样理解对么？

老师， 我是从利率下降债券价格上升的角度来看的，这道题可以用这种思路来解答吗？

这期倒数第二题最后求的那个单词没有打错吗？不应该是three years吗

是不是这个算的有问题，和你一样的折现，但是就是算出来价格不对。

老师新年好！我想问下这个利率二叉树的这里，按照利率折现债券的价格和你算的不一样呀！

为什么coupla公式要求累计违约概率的反函数，而不是边际违约概率的反函数。题目不是要求两个公司在单一年年份的联合的违约概率嘛？

为什么这道题的固定利率贴现用的的连续复利？题目上不是写的季度复利吗

老师，D选项怎么理解