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FRM问答
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这里F(1.645)和F(2.33)是查的Z-table吗? 我查的Z(1.65)=0.0495,Z(2.33)=0.0099,出现了Z(2.33)反而比较小的情况,虽然两个数绝对相减还是能得出0.04,这样的计算是否有错误?
查看试题 已回答老师好, 这一题(图1) 我是假设每次变动都是相等的,求第二次变动时直接用第一次的向上变动量解出的。 但是我看答案的时候,答案给的思路是sigma*sqrt(dt), 它直接假设epsilon = 1 (那个残差项)。 我又联想到做过的上一题(图2),它给出epsilon = 1.240. 那么问题来了,有点懵, 什么时候假设残差项epsilon =1 , 什么时候不能这么假设? 题目没给就是1吗?
请问waterfall structure中,senior层具有principle和interest两个还款prioty吗?还是只有principle优先,interest依然按比例分配给所有等级?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1





