Failure3 这里的correlation指的是market risk里面assets之间的correlation 还是credit risk里面的default correlation？这几个failure里面提到的correlation界定的不是很清楚 希望老师解答。
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问题1：Failure 1里面的correlation指的是assets之间的correlation 但是Failure 2里面的是default correlation, 老师在48页介绍的时候着重说了这两个correlation是不一样的， 为什么现在又拿来对比说failure1的correlation下降造成损失那failure2里面的correlation上升就应该赚钱。
问题2：在说到赔偿的时候老师说三个tranche要先赔偿equity tranche，应该是最后才会赔偿equity tranche啊。
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老师说的99，然后选了99.9？？？
到底是啥。晕
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这里的rounded是指数学意义上的四舍五入吗？还是从风险小的角度来说，超过了就向上取整？比如4.1就向上取成5？而不是取成4。
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老师请问12题的A 选项，审计委员会是应该要求所有人具备专业知识吗？
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老师请问这个题的答案应该怎样理解？1为什么是对的？
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为什么这2个绿色圈的K是不一样的，讲义里的用的是同一个字母K表示的？
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老师上课说到VaR的基础知识不扎实，确实有感觉。想到一个问题，离散型的分布，求VaR（比如95%）,如果98%分位点是 -100，而95%时候是“0”，则95%的VaR是否应该是“-100”？另外，如果某个基金收益非常好，95%的分位点对应的是正收益，到97%的时候是“0”，99%的时候是“-10”，则95%的VaR对应的金额应该是“0”还是“-10”？ 是否VaR一定要是 置信水平下最大的 “亏损金额”？ 谢谢
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