第二行的指数应该是正数吧，如果是-q（t-0）的话，不就是把红利折现到0时刻了么，但是现在要的是t时刻的红利价值

我在1月1预测9月1的K，时间是0.75 year 请问 我在3月1预测的9月1的K 时间是0.5year么 这个T就是从预测日到交割日的时间对吧

这道题可以认为手中有资产时当利率上升时我手中资产价值下降，当有负债时利率上升时此时就可以认为对手方的资产价值下降我所还的减少，两者合计就能算出答案吧？

这道题要是问折价发行的债券那该是什么样的情况？

多因素模型的E（Ri）是用CAPM模型来算吗？

老师，这道题目的A选项怎么理解？

这页的六个因素对期权价值的影响 我们网课第三节课看的梁老师版本是没讲的 当时他说放到第四课讲 结果第四课老师换人了而且她在第三课讲过了。结果我们就没得学了。老师可以提供一个分析过程吗？

还是有点小疑问，对于straddle来说不是在波动率大涨与大跌的时候，买方都是会获利的嘛，那为什么C不对

不是short时，theta才是大于0的吗？

老师，是不是可以这样理解，只有期权包括了5个希腊字母，其余的远期、期货、标的资产只有detail？