老师，选项C的概率是0吗？这道题是让选说法有误的一个选项对吗？

从哪里可以看出r，s的相关性是负的啊

spot rate其实是0时刻到t时刻的利率，而forward rate是t0（0到t间的一个时间点）到t的利率，可以这样理解吗？

DD表示的是y变动1% p变动多少钱 DV01表示的是y变动1bp p变动多少钱 但是1%与1bp差的是100倍 为什么DV01=DD*0.0001呀

请问一下 如果这道题的mac duration是1.9 那么modified duration为1.67 那么DD为 md*p就等于1670 那么不就意味着利率变动1% 价格变动1670块钱呀？然后我用计算器算 价格只变动了15块 请问一下哪里出问题了

A中的“一致性风险测量”啥意思

这个例题计算fix的价值时错了吧？应该用4%贴现不是2%吧？

为什么说cashflow mapping考虑到了correlation呢？

折现因子与折扣率是两回事对吧，前者是discount rate，是用来计算债券现值，后者用来计算T-bill的价格？

老师你好，想问一下conditional volatility model中conditional的定义是什么？为什么GARCH模型是conditional的呢？它有什么condition呢？