战略风险也可以量化嘛？

这个远期的价值估计公式，之前第三课梁老师讲的时候用的是当时刻为t时，价值为St-k*e^(-r*(T-t)),0时刻时价值为0（具体放第二张图里），跟图中的公式不一样 啊？有统一的写法吗我被搞晕了orz

01.单选题 收藏 标记 纠错 Bank A and Bank B are two competing investment banks that are calculating the 1-day 99% VaR for an at-the-money call on a non-dividend-paying stock with the following information: Current stock price: USD 120 Estimated annual stock return volatility: 18% Current Black-Scholes-Merton option value: USD 5.20 Option delta: 0.6 To compute VaR, Bank A uses the linear approximation method, while Bank B uses a Monte Carlo simulation method for full revaluation. Which bank will estimate a higher value for the 1-day 99% VaR? Bank A 这一题完全不明白，可否在解释一下？

如何知道题目是让求零时刻的价值还是期末的payoff？

想问一下手续费百分之零点五用在哪了

老师请问这道题用的是什么公式

老师，请问这里0.2%不是每年的利息吗，两年应该是X2，为什么是初2呢

为什么这一题用到的久期是6.2和4.8呢？

为什么最后e的指数上的年限是1.25年而不是一年？

老师您好，问题如图所示，谢谢