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: FRM问答

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老师请问这道题用的是什么公式

已回答

老师，请问这里0.2%不是每年的利息吗，两年应该是X2，为什么是初2呢

Valuation and Risk Models 已回答

为什么这一题用到的久期是6.2和4.8呢？

Hedging Strategies using futures 查看试题 已解决

为什么最后e的指数上的年限是1.25年而不是一年？

Financial Forward Contract 查看试题 已回答

老师您好，问题如图所示，谢谢

已解决

这道题目的题目要求里面美元和CHF的IR都是3-month的利息，在计算的时候，不需要把3-month的利率转化为年化利率吗？

Financial Markets and Products 已回答

老师想问一下A选项里面说不能对冲的风险可以去避免，然而系统性风险是不能避免的是否意味着系统性风险可以对冲

Corporate Governance&Risk Governance 查看试题 已回答

请问这个negative convexity的图如何跟prepayment option连立起来？他们之间有什么关系我没看懂。

MBS、Prepayment of Mortgage Loans 查看试题 已回答

题目问的是最后6个月，3/12日期不对吧

Financial Forward Contract 查看试题 已回答

老师，关于对冲的题目，可以这样记忆吗？债券对冲用DV01；股票对冲用β；期权对冲用希腊字母。

Valuation and Risk Models 已回答

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