老师，这里对ST折现到t时间一定是St吗？St如果是市场价的话是否收益率是不定的 利率不同 感觉无法这样折现？

最便宜交割债券可以理解买入债券的价格和卖出债券期货的价格差，如果此值越小则对于投资者越好？其中转换因子的概念我有些忘记了能讲一下吗？

为什么FV不是1030？

各风险之间的缓释哦，为什么VaR还会大于30？？

A和C说得那么含糊就过去了？？

是局部估值法更精确还是全面估值法更精确？

VaR可以理解为expect loss和unexpected loss的加总吗？其中unexpected loss可以理解为信用风险吗？

老师，选项C的概率是0吗？这道题是让选说法有误的一个选项对吗？

从哪里可以看出r，s的相关性是负的啊

spot rate其实是0时刻到t时刻的利率，而forward rate是t0（0到t间的一个时间点）到t的利率，可以这样理解吗？