请问TEV是volatitility（p）-Volatility(b)的标准差还是ERp-ERb的标准差？

335题为什么不用乘以0.5？说的是半年呀

老师这道题计算出pmt后，为什么不用再加servicing fee

请问老师：这道题我用二叉树计算结果是3.0793，为什么与BSM计算结果不一样呢？

老师，请解释下a选项

delta-normoal 方法无法估计非线性的产品例如期权，但是可以间接用VaR=|Δ|VaR(ds)公式近似求期权的VaR,其中VaR(ds)是我算出的期权标的资产的VaR,这样理解可以吗？

variance covariance的估计VaR的方法请老师讲解一下原理和使用方法。

题目中没有明说分为数是2.326，带进去算的默认2.33，结果没答案选，选个接近的，麻烦能否严谨点？

313的解析是什么意思

老师我想问一下算出来的1.4574不应该是MD吗，题目要求MACD不应该再乘以（1+y）吗