想问下这道题怎么做

老师这个Nd1和Nd2的表请问在哪里可以找到？

这道题题目中没有给出x和y独立的条件，算组合的EL，可以用X和Y的EL线性相加吗？

请问VaR of linear derivatives的这两页slides中，为什么说的都是bond和option？第一个slide不是说bond 和option属于non-linear derivative么

我不知道她的290356.58怎么来的，说了半天说不清楚

eurodollar futures: borrow方 是否应该 short position on eurodollar futures？ 理由：borrow 未来付出利息，担心未来利率上升，利率上升，付出利息更多。 eurodollar futures 利率上升，报价降低，market price下降，long方赚钱； 利率下降，报价升高，market price升高，short方赚钱；

利率互换不是只换利息，不换本金的吗，为什么计算swap value的时候最后一期要算本息和

梁老师上课讲，像strap有现成的卖，在哪里买？

关于协方差平稳的条件，讲义和notes有点不一致，讲义里面讲的是要求covariance stable,但是notes 里面讲的是需要保持variance为常数，请问这个条件是否也应该记忆？同时，covariance structrure must be stable是直接理解成协方差为 常数嘛？

请问最后一步的252怎么得出的？一年252天？