美式期权的价格不是要大于欧式期权的价格吗？为什么这道题最小价值是两者一样哪？

使用put-call prarity 的条件是什么？或者put-call prarity成立的条件是什么？

讲T-bond futures时，short方总成本=quoted bond price-（QFP*CF）,这个公示是把short方付掉的AI和收到的AI消掉的结果，但这两个AI不一定一样吧？

166的C和D是什么意思？应该怎么理解？请老师详细讲一下这两项吧，谢谢🙏

1、165题划黑线的是unbiased吗？2、划红线的代表什么？为什么？样本容量上升，样本误不就应该下降吗

战略风险也可以量化嘛？

这个远期的价值估计公式，之前第三课梁老师讲的时候用的是当时刻为t时，价值为St-k*e^(-r*(T-t)),0时刻时价值为0（具体放第二张图里），跟图中的公式不一样 啊？有统一的写法吗我被搞晕了orz

01.单选题 收藏 标记 纠错 Bank A and Bank B are two competing investment banks that are calculating the 1-day 99% VaR for an at-the-money call on a non-dividend-paying stock with the following information: Current stock price: USD 120 Estimated annual stock return volatility: 18% Current Black-Scholes-Merton option value: USD 5.20 Option delta: 0.6 To compute VaR, Bank A uses the linear approximation method, while Bank B uses a Monte Carlo simulation method for full revaluation. Which bank will estimate a higher value for the 1-day 99% VaR? Bank A 这一题完全不明白，可否在解释一下？

如何知道题目是让求零时刻的价值还是期末的payoff？

想问一下手续费百分之零点五用在哪了