关于Gaussian copula考试需要掌握哪些内容

这个题目 我写的上面这种算法可以吗 结果是一样的

指数收益率计算难道不应该是ln(3625/2900)吗？

不是很理解。本题不应该先用27m的敞口与threshold+MTA=16.5m比较，因为27＞16.5，因此计算保证金应当为27-14=13.又因为当前有10.8的保证金了，因此还需要追加13-10.8=2.2m吗？

C选项关于联合概率是边际概率的推导麻烦老师给出一下，我用e^-0.09*(1-e^-0.18)推导不出来，是哪里错了？

是否这样理解：题目告诉的汇率是immediately before cash flow exchange，所以需要加上第3年末这笔现金流。如果换成immediately after，就不用把第3年末这笔现金流计入了

题目中给了equity和debt的价值，Equity+Debt不就应该是资产价值V么？为什么答案不是130？

可是对于OTM put来说，PD上升带来的St下降可能不足以让(K-St, 0)取到正值，也就是put的价值变化可能为0，比ITM put一定升高的价值变化来说更小呀？

波动率跟时长有没有关系？FRM考试中如果题目给的是半年波动率或者三个月波动率或者两年波动率，但我需要用的是一年波动率，这个时候需不需要对这个波动滤进行什么处理？

不是这为什么是4千万