秦同学2025-12-29 23:00:54
秦同学老师，这个solution 1的第二步在计算未来到期后的价值时不考虑期权费，但在最后折现到期初的时候，就要考虑short 1 call的所获得的期权费吗？
回答（1）
黄石2025-12-31 09:39:42
黄石同学你好。折现到期初所得的是这个无风险组合当前的价值，其价值也就是当前构建这个组合的成本，等于买入股票的成本减去卖出期权所得期权费。给定无风险组合当前的价值和买入股票的成本，我们可以从中反推出期权的价值/期权费。
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