这个100*d*（s-c)是仅仅期初吗，c是固定的，s应该是一直会变的，这里仅仅是期初支付的话后面不支付，后面仍有不平衡

老师，这里1月1到2月3算出32天不就相当于是按照actual/360计算了吗？actual/360和30/360有啥区别呀，怎么区分？我用计算器算的是1月1到2月3是33天

D选项代理人角度没懂。是说因为限制了代理人能做的操作导致市场上有些套利机会一直存在？所以就存在异象吗？

我想问一下collateral 算banking book 还是trading book

B怎么理解呢

升水F>S,ROLL YIELD大于0，贴水F＜S,ROLL YIELD小于0是在short futures的情况下推出来的。如果是long futures，结果是不是相反？

with conditional volatility models。这是什么意思呢

说一下模型123的basis point volatility分别是什么

如果A是负相关性，面临的敞口是怎么变的呢

first bank和canada之间的相关性不管是正还是负，敞口是不是都要变大呢