有效久期是修正久期吗？

老师你好，这图片里的左边用框框起来的，为什么会等于右边那个2倍的西格玛P呢？不懂，请老师解答一下

1.为什么在把波动率转换为一天的时候要除以250天呢？题目中给的不是252天business day吗 2.如果我把两个stock的VaR分别算出来，然后再按求组合的VaR的方法来求是不是也可以？但为什么算出来是6031多呢

老师，这块不是操作风险的内容吧？

题目上没说是lpgnormal分布，解析上说了…

这题用无记忆性 可以做么？为啥答案这么繁琐

wacc公式里面的t代表什么呢？为什么负债可以减税呢？麻烦解释一下这个公式吧。

似乎有问题. 假如有个组合,2年期债价格为102.5,但其市值占比只有1%,另外市值占比99%的为3年零息债.......结果如何?这里的权重到底是哪一类权重?

这个题为什么不用乘以60？60份合约，每份下跌5元

implied risk-neutral probability distribution为什么是个恒定值？