VaR = Credit VaR + Expected Loss， 对吗？ Unexpected Loss = Credit VaR, 对吗

(4,3) (5,2) 为什么不属于concordant

算value，为什么s0的spot prices用did的利率折现呢

你好，能讲一下这道题吗？

请问B和D哪里错了

（20+1.5）e（3%—0.2%）*0.5这样算对吗

表格里的2年到期，对应的dicount factor是打错了么？ 其他行strip和df都对应（除以100），只有这行不对应

这里折现为什么 Z2 要平方？ Z2 是 Z1和F1的 EAR（有效利率） 不用乘方了呀

操作风险的讲义变化很大，是考纲变化大吗？还是讲的内容压缩了？原来讲义上的内容也需要复习。

这里的1%是6个月的，为什么老师讲解的时候不用换算成全年的再和4%相减？而下一道题却把yield换算成了12个月的？