有道题，说巴塞尔协议要求每月一次压力测试，老师说太频繁了，成本高，错。 又有道理，说巴塞尔协议要求每年一次压力测试，答案说，太少了，要更频繁。 所以看到这个问题，如果是季度或半年一次，先哪个？

tips和t bond对利率的变动敏感程度不同是因为t bond用的是名义利率，而tips用的是实际利率，可以5年期的t bill和20年期的t bill都是名义利率 为啥还会有利率变动不同的问题

我记得老师讲过美式买入期权和欧式一个价格，因为不会提前行权，这里为什么又提前行权？

老师，为什么组合VaR的计算，不计算权重？623题。谢谢

老师，体制转换模型是怎么样的？在书上哪个章节中？和肥尾有什么关系？

可以不要让梁震宇上Basel协议这部分吗？从一级到二级只有这个部分做题的正确率如此之低，该讲的不讲，不该讲的说一堆。

老师您好，我想问一下，copula把两个已知边际分布的变量与高斯或者t分布进行映射，是想要通过已知的多元分布（比如二元正太分布）来解出两个变量在多元分布的相关系数吗？因为现实生活中虽然不知道俩个变量的联合分布概率函数但是概率值是知道的，使映射后的多元联合分布函数等于这个值，就可以解出相关系数。不知道我想的对不对，因为原版书内给出的例子（book 247页）是假设一个相关系数，但是我们要求的不就是相关系数吗

swap 的久期怎么算，须要详细点的公式，可举例

Sharpe Ratio是衡量过去表现，而Treynor ratio是衡量未来表现，这个说法对吗？

能否举几个trading liquidity risk的例子？