为什么对于short bond而言，收益率上升债券的价格是上升的？

请问老师，为什么用计算器算出来的和答案啊给的不一致？

这两个题计算组合var的时候为什么都不考虑w，第二个都是0.5。

请问老师，什么情况下，用Ke^-rt - S 公式，什么情况下需要引入N（d1）、N（d2）？

pd*LGD=credit spread再加上risk free rate来算不就是7.75%么

老师，这里面的asset的算法里面的debt+equity里面的debt不需要用st+0.5lt调整吗

C不对吧，“longer”，不是expiration一样吗？

老师可否总结一下American option在什么情况下会提前行权？谢谢

这里不要考虑时间价值吗？

请问老师，par rate 是如何影响 spot rate 进而影响价格？二者又是什么关系呢？有点混乱了。