对于funding exposure和credit exposure在MPoR的区别可以再具体讲讲吗

这里为什么是ST+F0- FT呢？FT这里是什么含义呢？Future px at t 吗？这个时候不应该肯定是等于ST吗

这里老师讲到的Vasicek Model和前一大章中The Art of Term Structure Model中提到的Model 2 Vasicek Model是一回事么？

老师，请问欧洲美元期货和欧洲美元有什么关系和区别呢？还有你之前说eurodollar future's underlying is 3-month lending rate, but how is this related to eurodollar? 另外我查询到了另一个关于这个的定义， The underlying instrument in eurodollar futures is a eurodollar time deposit. The contract unit is $2,500 x contract IMM index, with a three-month maturity.。 可以结合一下综合解释下吗？

期初和期末本金互换的方向怎么判断

为什么这道题中k=2?k不是一组变量的个数吗？

请将0.6390033的计算过程展示一下，根据老师的讲义得不出来这个结果

老师您好。请问这里是口误了吗？他说risk taking是 “不承担任何风险” 位置在11分45秒。 谢谢解答

为什么threshold越大,exposure越大呢, 这个等式的关系只能说明在exposure不变的情况下,threshold越大,margin越小吧.

cva dva的计算需要掌握到什么程度呀 会考计算嘛