天堂之歌

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FRM问答

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这里的反标准法里面的vi表示的“风险因子的价值”是什么意思可以具体解释下吗?

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老师好 请问下一致性风险度量的那四个标准分别是怎么理解来着?有点忘了

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在repo里算accrued interest的时候,10%*0.25算的是0-0.25还是0.25-0.5时刻的coupon?卖repo的时候已经算过一次coupon了,为什么0.5时刻的coupon还是归银行呢?repo在0.25-0.75时刻的时候被卖出,银行还是在0.5时刻的时候收到coupon吗?

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payoff 不是最终收益吗,为什么可以用它折现就是期权的价格了,

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老师,这里说错了吧XXX/YYY, YYY is the base currency and xxx is the price currency. cny/usd=7 作为一个例子

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A选项还是不太懂。。historical data算出来比较小的原因是因为historical data只反映过去一段时间??那当危机之后岂不是会高于credit spread的计算

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老师,为什么margin 上升,collateral 上升呢?这个该怎么理解呢?

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请问 credit var 为什么可以看作是损失的不确定性?

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这里应该是一阶导数加上二阶等于12.73,加上原来的债券价格78.75。而不是一阶导数是12.73,二阶导数是78.75

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对于这里的wwr, 为什么funding不涉及与违约相关的分析? funding不是有funding exposure吗, 那就会有counterparty risk呀,继而与违约肯定有关联呀

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