这页ppt上老师怎么把dr/r和ln（r）说成收益率了？？收益率不是应该是dp/p和ln（p）吗？这俩可以等同吗？

这一页的最后两行说的是basis point volatility是指短期利率的波动，但是老师之前说的是basis point volatility只是σ，只表示短期利率波动中的一部分，到底哪个定义是对的？

巴塞尔协议规定的三道防线是针对operational risk的，还是全部risk的，为什么这里写pillar 2是capital for operational risk呢？

为什么计算方差不考虑权重了呢

我不太懂这里为什么写“in excess of the risk free rate Rf”,不是应该是MAR吗

这个correlation是怎么得出等于aiaj的？没看懂

老师好 请问可以讲解一下老师画的这个半圆图像吗

老师好 请问FV是future value 还是face value的意思

这个Y是因变量吗？

请教一下：这里没懂，讨论的是看涨期权，为什么要考虑0时刻卖出的场景。是short call的意思吗？如果是short call，0时刻卖出k-st是负数才对。