期权中，long方的风险为什么通常来说比short方要大？

老师好，这个81题上面写的不是seasoned 么？不应该三个月付一次么？为什么答案上n是60

老师，VaR是指一定置信水平下一定周期内的最大损失，为何这道题选A?

怎么确定他是卖期货还是买期货

这道题的c选项的解析是啥意思啊？是说责任在操作部门，风险管理者负监督责任吗？但是C选项特意强调了操作风险管理者

买卖期权评价公示可以揭示Ｃ和P之间的关系 那么运用的时候 C P是否有些前提条件？ 比如一定是到期时间相同之类的 如果不一样的话 公式里面的K T就不知道是按照Ｃ的标准 还是P的标准？

197题，反过来说正确吗：top down 的方法focus on loss indicators rather than just loss causes

A选项不是也对吗？描述的包含了c要说的？

在强化班市场风险第一课57分36秒的时候，老师讲的这个计算age weight的例子，计算95%的var为什么可以用损失的weight累计来计算？按照道理，原来损失是100，不应该乘以权重变成一个数，然后所有损失数据，这样操作之后再排序么？

这个A说法也对啊？那那些包含不到的风险呢？像战略风险名誉风险什么的呢？