如果对冲基金只持有一个ETF，那么不管他是按月估值还是按日估值，他的收益率跟标普500都是拟合的啊，所以贝塔肯定是等于1啊，为什么是0呢

没懂这个顺序，我理解是次日又购入20个以51000的价格，当日末结算价是50200，看答案为什么分成了第一第二天，而且51000貌似是在50200后发生？若次日购入20个，那gain不应该是200×120么？最后为什么gain是减去， loss却是加？谢谢

T分布的均值和方差怎么得到的

为什么不能fv = 1030, N = 10, PMT=30, I/Y = 2.5%? 他说还有十个coupon， 最后一个coupon应该加上1000的面值，1030才对，为啥是1000？

It would have zero conservation buffer 怎么理解

第一题什么意思呢？

请问红笔标注的第四题为什么这样做？

请问这道题题目中给的sharp ration 应该怎么理解 16-11/12除以根号15 是这么做么 但是sharp ratio 不是 应该用rp-rf么 上面是用rp-rb(benchmark 的 return）这有可比性么

请问这道题是什么意思 不是很理解?答案应该是什么？

老师好，想问下课件中，红色箭头的地方是不是写错了？不应该是SSR/(N-2)吗？为啥是RSS/(N-2)呢？