老师您好，想问一下当每天的收益率是不独立的时候， Var(t-day)=（1+rho)^0.5 * Var(1-day)根据我的理解这个公式应该只在计算2天期限的方差的时候成立，如果计算Var(3-day), σ^2(t-day) = σ^2+σ^2+σ^2+6ρσ^2 不符合上述公式呀(如果上述公式成立应该是3ρσ^2），这里假设每天的收益率是同分布的,麻烦老师解答了！

老师好，这道题的C和D选项我不是很懂

请问15题为什么不能先计算出daily VaR 再乘以根号10

老师 麻烦解释一下四个选项

这题请老师解答，谢谢

这题目请老师详解

11题A，请问用到GARAH模型的是volatility-weighted方法和FHS吗？

老师好，这道题为何是以estimated为基准，来判断capm高估还是低估？不应该是反过来的吗？

阶乘的计算器按法是怎样的

老师这道题可以再详细分析一下吗？ 上课的时候没有太听懂