天堂之歌

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FRM问答

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老师请问spread期权的上下限具体该怎么求?比如这题 我得出是bull spread 但是运用课上所讲的取值还是算不出来它的上下限,可能是我思路有问题,恳请老师帮我梳理一下思路

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BSM模型假设里面,有“无红利支付”这一项吗?它可以对美式期权定价吗?第一张图讲义中有“无红利支付”的假设,但是第二张图中公式里把红利算进去了,这是不是有矛盾?第三张图中讲义说是对提前行权的看涨期权考虑了,所以BSM模型是不是也可以对美式期权定价?

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老师,A说VAR是个统计量,为什么不对?

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为什么不能先单独求dollar VAR1和VAR2 然后再求组合的 VAR1=30W*(12%-1.645*14%)=3.309 VAR2=20W*(16%-1.645*20%)=3.38 VAR=sqrt(3.309^2+3.38^2+2(-0.2)*3.309*3.38)=4.23

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老师,我计算16的20次方,20的阶层,出来的是这个结果,请问老师要怎么看?

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为什么MA的 partial correlation 不会断掉

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老师C选项后半句 可以解释一下吗 risk type I

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请问老师,能否麻烦老师用通俗的话来解释和描述一下QQ plot吗,谢谢哦

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P81页的例题怎么解?

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老师可以再解释一下这道题吗?

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