其他选项错在哪里？

波动率互换的损益公式是什么？

算出来是0.165，那么四舍五入应该是0.17，那么那么没这个答案，所以分位点应该用1.645？

假如期权标的是股票，股票有continuous dividend yield，使用delta-normal计算期权的Var，是不是delta也要除于收益率。

虽然back-fill bias会造成收益虚高，但实际结算给客户的收益，按照图中例子的话，也应该按照200％结算而非100％，这样的话对冲基金岂不是亏损很大？ 还是说因为锁定期的原因，从而后续有时间再通过类似手段做出一些亏损的业绩来冲销掉虚高的收益？谢谢

老师 请问这道题D选项是不能比较吗 谢谢老师

synthetic CDO是等于买一个risk free bond 加一个CDS还是减一个CDS？

老师B选项如果想把原话修改成确定路径数量，要怎么修改呢

请问第二题中的原假设到底是什么？

TIPs这个产品可以介绍一下吗？