这一题如果用 E(Rp)=Rf+β(E(Rm)-Rf)算，背后逻辑和答案里的E(Rp)=Rf+β*Rp是一样的，只是把E(Rm)-Rf用Rp替代了，但并不影响背后的逻辑。但为什么算出来结果和答案完全不一样呢？

这里说没有考虑到期限问题，但是为什么后续的两张图并不是一条水平的线，而是随着期限变大，yield也变大的呢？

为什么这题求var的时候不像第二题一样用线性差值了？可以说一下什么时候需要用，什么时候不需要吗？

这里的公式里面还有一个r, 和前面的Rf 是同一个东西吗？ 如果是的话，那么自变量和因变量包含同一个元素

老师，请问这里的敏感具体指什么？怎样体现的？好在哪里？

这里半年付息，季度复利。为什么不是cf1÷（1+R0.25/4）的平方？因为我认为R0.25才是按季度复利的年化利率。

在图示的这个例子里，R0.5和R1在数值上是一样的对吧？

请问有没有可能半年付息，但三个季度复利这样子？以及这里所有的计算都是建立在我收到每期现金流后都拿这个现金流去别的地方投资对吧？如果我放在银行里（不算利息）不管，那么这就没有复利了对吧？

请问在market risk里，怎么有的时候用的是说99% -1 天有的时候是10天？可以解释一下分别是在什么情境下用的吗？

为什么扣减投资收益