陈同学回答（1）
黄石2024-06-28 09:40:01
黄石同学你好。这个跟课上delta-and-gamma neutral的做法是很类似的。课上是先使用期权将gamma调整至0，再使用股票将delta调整至0（因为股票的gamma = 0，使用股票调delta不会再影响到gamma）。这里只是把股票换成了期货。期货是线性衍生品，所以delta不为0，gamma为0，在对冲中起到的效果和股票是一样的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片