天堂之歌

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FRM问答

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请问为什么在计算第一年存活第二年死亡的现值时,概率不用图表中给的survival probability而是用death probability?

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这里划线句子怎么翻译呢?感谢

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老师,在options里面,call是指买入还是看涨,按照老师上课的意思,call和put是上涨和下跌的概念,long和short是买入和卖出的概念,但按照讲义划颜色的这句表述,一个在特定价格买入资产的期权叫做call option,是不是可以理解call就是买入的意思,put是sell卖出的意思呢,有点混乱,烦请老师解释一下,谢谢!

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stochastic 随机的 deterministic 确定的

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老师这边计算Bfloating时,计算前3个月利息是用1m*(5%/2),为什么这边是除以2而不是3/12呢? 像fixed rate semiannually给的不还是年化的利率嘛?为什么6-month LIBOR就是半年的?

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老师,百题信用36题的C选项

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这里老师说,用了高级方法之后是不能重新换回低级的方法的。我在前面咨询过一道题,又说是既然能用高级也可以用低级……

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想问一下 算var的公式value乘以 u-波动率*1.65 还有直接算var用 波动率*1.65乘以value 这两个公式有什么使用的限制么 换句话说 什么情况下用哪个公式?

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请问老师,这道题计算预期损失的时候是用了三个bond,但是在计算CVAR的时候,在用WCL的时候,却是用的一个bond的价值1个Million,这是不是不太对呢?

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模拟题一,老师讲到stack and roll 中,oil的交易,期限为一年,每月30桶,第一个月是360桶,那第二个月及以后呢?

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