这道题除了mvar的方法，用定义算可不可以，选项旁铅笔字部分，算出来与标答不一样

老师好，对于第六题的答案是95.35卡在b和c之间为什么选c？ 还有个问题是，题中说利率按照连续复利，为什么解析用一般复利往回折？

老师，再解释下，为啥到期收益率越大，久期越小吧？

看了视频讲解，请问肥尾的波动是更高吗？

52题A，beta=0，为什么是低相关性而不是无相关性？

老师 可以列一下计算式嘛。

老师 对欧式期权来说距离到期日越长不一定价值越高 但是后面对Theta的分析里为什么说到期日越近期权价值越小呢？

请问老师，答案选d,其他为什么不对？另外。d的解释用33%的平方除以252的根号，33%是30天的值啊？

类似于图中题目，即给了Rf（5%），又给了企业资产收益率(10%)，那么莫顿模型在考试中应该用哪个rate算Equity或Debt的价值？如果没有强调physical PD，是否默认Rf？

老师，这道信用风险的百题上课没讲，麻烦老师解答一下，谢谢。