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FRM问答
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26题B选项 95%比99% 非拒绝域宽 所以95%比较难拒绝 是错误在哪里 C选项同理,同一回测检验95%下,95%非拒绝域宽,所以错误拒绝概率低 错误在哪里 A选项 同为95%回测,95%与99%可靠性有区别?
老师,43题,根据题干信息delta为-0.5,要neutral的话,怎么确定几分的underlying来对冲,解析课上老师为什么用delta为1的来对冲,是不是所有题干给出的underlying的delta都为1,谢谢
这道题,不懂的地方: 1.在选项中的“discount”是什么意思啊,就是“the discount in forward prices”为啥不直接说“forward price”?我还以为要折现? 2.这个“commodity consumer”、“commodity supplier”分别是什么意思?我觉得,便利性收益,应该是持有大众商品的供应者,才会享受的啊,对于消费者是个成本啊,为啥不是C选项?
老师,讲希腊字母章节的时候,老师说一半theta都是负的,只有在欧式期权in the money的时候theta大于0的,那这题的解题时为什么下面两行的theta是正的呢。希腊字母的正负要怎么判断,对于call和put相同的希腊字母,这个相同要怎么解释。
老师你好 请问44题的long和short到底是指该希腊字母本身的正负 还是该字母之前的符号的正负呢? A选项 其实short bond,duration<0、convexity<0。如果按字母本身的正负 那就应该是short duration、short convexity,那A也是错的。 如果简单地按公式前加负号来看 A选项虽然正确 但梁老师分析BCD的时候 都是按希腊字母本身的正负来分析的。而且只看公式很奇怪,比如B选项 假设改成long put,则其delta<0、gamma>0 ,应该是short delta、long gamma。但按照公式delta*deltaS+(1/2)*gamma*(deltaS)^2来看 依然是long delta、long gamma,这显然不对呀。
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1










