市场风险50题。老师，这题都说了啥？啥知识点啊？ 问题和答案都像在看天书 真是让人懵逼

晕厥啦97题的解答前两句怎么跟我的理解出现巨大偏差。不是说stress testing的结果是ordinal rank的吗，为啥又说给压力测试的stressed loss赋予跟VaR一样的percentile。老师可以解释一下这个解析的前两句吗 梁老师讲的我没听懂

为什么不考虑stock price当年价格为100？

老师好，表示对这道题题意有点晕，那个bond和XYZ bond关系有点迷糊，麻烦老师点拨下，谢谢。

349只算一期？

35题C，lend不是借出的意思吗？leverage ratio是让银行借入的钱不能超过33倍资本金吧

我记得一级有很经典的例子讲var的非次可加性的，老师能不能给我回顾一下？

1，截图里24题的D选项，怎么理解？ 2，25题的benchmark modeling还是没太懂。

请问为嘛MDP和conditional PD都表示在前一年不违约的条件下后一年违约的概率 但是结果不一样呢

请问对于指数建模PD，conditional PD和MDP不都是第一年不违约第二年违约的概率么，为什么结果不一样呢