老师 请问这道题有没有不用求导的方法啊 DV01和duration不应该都对coupon成反相关吗 那个零息债券的duration最大 DV01也应大吧 谢谢老师

不是很明白 是货币互换 欧远加息 意味着欧元会上涨啊 。。。 多头欧元 所以该选III啊

请问操作风险58题中1,2都错在哪里

为什么我计算器按不出I/Y？？

教材讲义123页的modified duration干吗用的？题目没有用到，但是我想问他会有用吗？

为什么这里deltay=0。02% 不应该是3的减去1的 应该是0。04%吗

default distance DD是不是越大越不容易违约？

老师，我重新听视频时候发现梁老师这个是现算净价，原版书先算全价，它们的差别好像在25元现金流折现这个问题，对吗？那我想问一下我考试时候是先算全价还是先算净价准确性好，还是两种办法都可以。

能否列示一下此题的计算过程？ 为何不是选B？

如图，第10题题干第二行，也没有说一年的违约概率就是8%啊，叙述二就这样直接计算？