老师这个题要求远期价格为什么要用期货价格公式

请问老师这道题为什么不选择D而且选择B呢

请问老师这道题为什么选C呢

这个RR和PD有什么关系呢

在AT the money附近不是delta变化最大吗？随着价格波动delta变化巨大，需要的对冲操作也就越频繁，累计成本也就越高啊；当价格一口气涨上去delta不就不怎么动了？这题问得很奇怪啊

考试的时候有单词不认识咋办啊，比如这题sterling不认识，就有点懵

买卖方向如何判断

买卖方向的判断

老师，我想问问考试时候算derivative和bond相关利率到底是用连续复利还是普通的呢？因为发现百题里也有很多没说就一会连续复利算、一会普通来算？有些时候错了不是不知道这个知识点，而是不知道该用复利还是普通的，算出来还是有区别的。

老师 跟题目无关但是我突然想到一个关于期权的问题…比如我今天花10块钱买了一个看涨期权 过了一个月其他条件都不变期权价格由于到期日的临近跌到了8块钱 这时候有人以8块钱买了它。最后到期结算的时候S-k=15块钱 我和他都拿到各自空方给的15块钱 那这不是就很不公平吗因为另一个人只花了8块钱而我花了10块钱？