Q36：请问为什么要用mac.D来求MD？为什么不能直接用MD的公式MD=-（△p/p）/△y，用计算器分别计算出y变动引起p变动来求？

押题第83题。C选项。Fund C。t=（0.54%-0.5%）除以（1.98%➗根号48）=0.1399637小于1.65。所以，不能拒绝原假设。同样符合题目的要求。

可否请老师给出当付息债券的期限不断增加其久期的值变化的图像？

老师 巴林银行的尼克里森本来银行要求他做long-short futures的对冲策略的 但是他为了投机做了long-long而没有做short 然后lessons里也提到本来对冲策略是赚不了那么多钱的尼克里森却上报了大额盈利 而巴林银行没有对此怀疑、内控不够 一定程度上也导致了这个危机。他跟银行说自己做的是long-short 做的却是long-long这个算不算虚假交易啊😂

银行中用来覆盖Expected loss的资本是叫拨备吗，英文名是什么？可以理解为是准备金吗？

除了亚式期权这种路径依赖式产品，还有什么金融产品需要蒙特卡洛模拟的方法来定价？MBS是吗？

老师这道题如何思考呢 为什么选择B呢

请问老师 这道题为什么不选第三个呢 第四个为什么对呢

请问老师这个题不会分析，到期时间缩短为什么会减少敞口呢，流动性不应该是时间越长流动性风险越小吗

请问老师 第四个选项是中文什么意思呢