这里为什么T2-T1是3/12，为什么不是1？ rf-rk对应的时间尺度就是3个月，所以T2-T1对应的时间尺度也应该是1 相当于1个3月

the floating rate is 2.5 percent in three months 为什么这个是rf？ 为什么不是r1?

百题投资风险第49题：可转债套利策略不是net long gamma and vega么？那么credit risk是不是已经被对冲掉了？为什么A不对？credit risk这里包括什么呢？

老师请问A是什么意思 谢谢老师

老师好，“invests in the actual securities”（51题答案里提到的）与“true sale”这两个概念能解释一下吗？两者有什么联系吗？

为什么这儿的计算不用乘以根号10？不是10天99%的VaR吗？

老师 请问这道题C选项为什么不对 谢谢老师

老师 请问BC选项是什么意思 b好像也是对的 谢谢老师

20题B，interest rate risk和讲义上的debt securities是一个意思？

我有点不能理解，E（X）本来就是这组数据的平均值，那么这组数据X-E（X）的集合不是为0吗？怎么又会有大于0、或者小于0之说呢