为什么说float rate bond 的duration接近于0呢

这段话的第二点（角标）想问下，第一步先算股指的Var，第二步把这个var（dollar）代入BSM，调整S（0），再算出新option price。是这样吗？其中d1、2要调整的，就是概率分布也作相应调整对吗？

老师你好，我还是不是不太理解undervalue和overvalue这部分。

老师您好，这道题exactly不能理解为正好第七天概率是fall吗

老师好！这道题是如何计算出来的？

老师好！这道题完全没有思路，请教一下老师

老师最后一题之所以不用考虑 option 是put 还是call， 是不是因为0.75 是正数 所以必定是call 所以 delta的时候 就按 call的正负来考虑就好了呀

请问老师为什么这里没有权重就不考虑权重了？ 我看到其他学生的答疑 写说没有权重是就当作方差计算。 可是 为什么方差就算就没有权重了呢？我记得是需要有权重的

啊~为啥 stock的 St 要乘以 N(D1）的请问~~哈哈 忘记 原因了~

请问老师，cov(RA,RP)应该是资产A的风险与投资组合风险的协方差吧，那后面所有的相关系数p和波动率是不是应该也表示风险的相关系数和波动率～按照一级所学的转换公式，协方差的下标和p以及波动率应该保持一致的吧，类似我写红色便签纸上的？