方同学2019-09-08 00:09:58
方同学请问老师，cov(RA,RP)应该是资产A的风险与投资组合风险的协方差吧，那后面所有的相关系数p和波动率是不是应该也表示风险的相关系数和波动率～按照一级所学的转换公式，协方差的下标和p以及波动率应该保持一致的吧，类似我写红色便签纸上的？
回答（1）
Cindy2019-09-09 16:29:30
Cindy同学你好，这个协方差不是表示风险之间的协方差，而是收益率之间的协方差，所有的下标都是一一对应的，比如相关系数ρ的下标是A和P，这个指的是资产A和投资组合P收益率之间的相关系数，V的下标是P，这个就表示整个投资组合的价值，以此类推呀
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