严同学2019-09-08 09:53:44
严同学这段话的第二点（角标）想问下，第一步先算股指的Var，第二步把这个var（dollar）代入BSM，调整S（0），再算出新option price。是这样吗？其中d1、2要调整的，就是概率分布也作相应调整对吗？
回答（1）
Wendy2019-09-09 18:14:58
Wendy同学你好，这个说的其实不是计算option的price，说的是VaR。
VaR指的是极端损失，或者再简化点说的是损失，或者是option price的变化（比如价格变小）。所以VaR可以看成是期权价格的变化，delta p，只不过这个是极端价格的变化。而期权价格的变化，又和它标的资产价格的变化息息相关
所以这里其实说的是，期权的VaR可以看成是标的资产价格的极端变化的一定转化。
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