caramelhan2019-09-12 09:36:26
caramelhan请问为什么是用110-101？没懂，这个公式又是哪的？谢谢
回答（1）
Cindy2019-09-12 15:50:28
Cindy同学你好，这是利用违约模型计算VaR的一种算法，UL=WCL-EL。wcl是95%置信水平下的损失，累计到95%是BBB评级，也就是101，此时损失110-101=9，那么WCL就是9。有时候，题目会说明EL要不要减去，如果不用减去，就直接是UL=WCL，如果EL要减去的话，那么UL应该也是小于9的，所以这道题还是选择A选项。
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